第28章 年终清算：盈亏归因、策略权重再分配与下一季OKR (第1/3页)
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冬夜安静得像给城市按下了静音键。一世把一年里所有日志摊满桌面，像施工图纸。张三说：“该做年终清算了。它不是总结漂亮话，而是拆账本、调权重、立okr。”
一、盈亏归因：把钱从“感觉”里救出来
把全年交易按策略\/赛道\/时间三维归因：
策略维：突破回踩、假破反打、区间网格、事件落地、（轻仓）做空、期权保险；
赛道维：l2、ai、defi、基础设施、稳定币相关；
时间维：按季度\/阶段行情（牛\/震\/熊）切片。
产出一张表：
净r、胜率、盈亏比、mdd、卡玛比、平均持有时长。
你会看到：有的策略净r高但回撤深；有的胜率低但盈亏比稳；有的赛道在某季度贡献最大。
张三提醒：“删掉‘感觉’，用数字说话。”
二、淘金与止血：四象限调权
把策略分成四类：
高收益\/低波动（当年你的“现金牛”）：加权；
高收益\/高波动：保留但附带‘节流阀’；
低收益\/低波动：考虑缩权或退出（占用注意力）；
低收益\/高波动：暂停\/淘汰。
样例：
突破回踩：净r高、mdd可控
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